信贷资产组合管理的简介

1. 信贷资产组合管理的简介

市场竞争正在促使金融机构改变信贷资产组合的管理方式，二级贷款交易、信用衍生工具和贷款证券化的快速增长就是明证，更重要的是银行和其他金融机构正在抛弃传统的“发行和持有”信贷方法，认同投资者的“投资组合方法”。市场现实已经改变了信贷资产组合的管理方式。本书通过大量说明性图表、最新的行业研究和实践调查，以及最新工具和技术的介绍、本书将使你认识和把握这种变化，提升专业管理技能。（此段文字是本书的眼睛和宣传重点，作者买不买此书，这段文字至关重要。请以后做封面文字应简明扼要说明阐述本书的市场需求在哪里，切忌将原书的文字翻译后照搬到此，即使照搬也应该只保留对目标读者最有用的几句话。

2. 信贷资产组合管理的作者简介

查尔斯史密森 Rutter Associates的执行董事。他的职业生涯贯穿众多领域，既在学术界和政府部门任过职，也在私营部门服务过。史密森最近任职于加拿大帝国商业银行（CIBC），负责CIBC金融产品学院的运作。他曾经担任过大通曼哈顿银行风险管理研究与教育部门以及美国大陆银行风险管理研究部门的总经理。史密森在专业学术期刊上发表了大量文章，是著名的金融产品“搭积木法”（Building Block Approach）的创始者。他出版了5本金融专著，其中包括《金融工程手册》（The Handbook of Financial Engineering）和《金融风险管理》（第3版）（Managing Financial Risk）。史密森是信用组合管理国际协会（IACPM）的积极推动者，并且在该组织担任执行理事。史密森也曾是全球衍生产品计划项目工作小组（Working Group for the Global Derivatives Project）的成员（这是由30个大工业国资助的一项计划）和国际交换与衍生产品协会（International Swaps and Derivatives Association）的董事。史密森于1976年在美国杜兰大学（Tulane University）取得经济学博士学位。

3. 信贷资产组合管理的目录

第1章 信用革命——资本是关键信用的功能正在改变资本是关键经济资本监管资本附录：IRB风险权重中的信贷资产组合模型第Ⅰ篇 信贷资产组合管理过程第2章 现代投资组合理论及其组合建模过程的要素现代投资组合理论现代投资组合理论应用到信贷资产组合时所面临的挑战信贷资产的建模要素第3章 信贷资产组合管理的数据、要求和来源违约概率违约事件中的回收率和利用率违约相关性第4章 信贷资产组合模型结构模型显性因素模型精算模型信贷资产组合模型的分析比较信贷资产组合模型的实证比较金融机构正在使用哪些模型？附录 穆迪－KMV Portfolio Manager的技术性讨论违约相关性便利估值组合价值分布的确定输出第Ⅱ篇 信贷资产组合的管理工具第5章 贷款销售和交易一级银团贷款市场二级贷款市场第6章 信用衍生品信用衍生品的分类法信用衍生品市场使用信用衍生品管理信贷资产组合信用衍生品定价第7章 证券化CDO的组成“传统”CDO与“合成式”CDO的结构CDO的应用金融机构运用证券化的原因和程度监管处理第Ⅲ篇 资本分配和配置第8章 资本分配和配置总经济资本的测度资本对业务单元的分配资本对交易的分配绩效测度——资本配置必要的先决条件资本配置的优化附录：操作风险的计量过程方法因素方法精算方法附录 信贷资产组合管理中的统计学基础知识统计学基本知识统计学的应用重要的概率分布索引

4. 资产组合管理的内容简介

第1章简要分析了资产组合管理决策流程中投资哲学的主要内容与选择。第2章与第3章采用定量分析的方法说明了投资者与市场的互动过程，包括收益与风险偏好，资本市场预期的形成。第4章和第5章分别论述了经典的资产组合管理问题，Goldman Sachs公司拓展地引入了投资者主观预期的最优资产配置模型。第6至8章讨论了市场效率与被动投资的关系、主动投资下的有效边界、在主动投资哲学下如何整合基础分析与技术分析等问题。第9至11章分别讨论了三个专门的问题：资产配置的决策目标、养老金的资产配置及衍生产品组合管理。最后一章是绩效评估理论，回答了投资者能否根据过往的投资绩效来选择基金经理人问题，并介绍了全球投资绩效标准(GIPS)。

5. 资产组合管理的介绍

《资产组合管理》是一本面向投资组合管理流程的投资分析定量教材。本书的设计目标是架起连接学术界与产业界、投资银行研究人员与市场营销人员的桥梁。本书适合作为高校金融学、管理学及相关专业的高年级本科教材，也适合相关研究人员参考阅读。