华夏量化优选基金014187

1. 华夏量化优选基金014187

华夏量化优选股票型证券投资基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。股票投资策略部分，本基金在股票投资方面主要采用量化投资策略，运用多因子选股模型构建投资组合，同时优化组合交易并控制组合风险，实现超额收益。本基金的多因子模型立足于中国股票市场的宏观环境、行业及个股特性，以股价运动基本规律和股票定价模型为分析框架，选择具备相对价值的股票。从股票内在价值和投资者情绪等维度确定相关因子指标，选择有效因子，并合理确定权重。相关因子包括但不限于盈利能力因子、估值因子、分析师推荐因子、投资者关注度因子、财务质量因子等每类因子分别由多项指标组合而成。各类因子根据其类型和效果赋予不同的权重，对股票组合进行综合评价后，构建投资组合。拓展资料:一、投资理念 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 二、投资组合比例 股票投资占基金资产的比例为80%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%