为什么无风险利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？

1. 为什么无风险利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？

原因：
无风险利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，无风险利率越高，持有现货的成本越高，而无风险利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则无风险利率越高，看涨期权价格就越低而看跌期权价格就越高。

2. 为什么利率下降买入期权可能性增加

首先，利率下降，人们都会不愿意把富余钱存入银行，只要投资的收益率大于利率，人们就会选择投资。
        投资的方式有很多种：比如买房、股票、债券、期货当然也有期权。
        其它的我们不谈，就说期权，即使现在期权的价格不变，利率下降了，相对的期权就会被看涨。在很多人都看涨期权的情况下，期权就会真的涨了。当人们做出这个看涨期权的预期的时候，人们把钱投资到期权的可能性就增加了。

3. 买入看涨期权是不是可以减少股价下降带来的亏损

不能。
我们现在假设楼主持有某只股票100股，现在市场上股票的价格是10元/股。如果楼主买入基于该股票的看涨期权一份，规模是100股/份，行权价格12元，期权费8元，一月期。
如果在一个月后股价下降到9元，那么期权没有价值不会被执行，股价下降导致的直接损失是100*1=100元。加上8元的期权费那么全部损失就是108元。

如果楼主想在股价下跌的时候降低亏损可以这样操作：
第一：卖出看涨期权（也叫做抛补期权策略，可以获得高于市场基准的收益）。
第二：在期权费可以接受的情况下，买入价格更低的看跌期权。

4. 看涨期权问题

对b公司来说 交易成本就是这每股3元 
如果行权价格x大于50+3元每股 则b公司的盈利是x-53元每股
如果行权价格x在50~53之间，则b公司亏损是53-x元每股
如果行权价格低于50，那b公司肯定是选择放弃行权，亏算就是3元每股

5. 看涨期权的本质

看涨期权1、到期日价值看涨期权的执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，它等于标的资产价格减去执行价格的差额。2、损益看涨期权的损益，是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。3、到期日价值的影响因素分析(1)在其他条件一定的情形下，看涨期权的到期日价值，随标的资产价值上升而上升;(2)在其他条件一定的情形下，到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的到期日价值就越低;(3)对于美式期权而言，在其他条件一定的情形下，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的到期日价值就越高。看跌期权1、到期日价值看跌期权的执行净收入，称为看跌期权的到期日价值，它等于执行价格减去标的资产价格的差额。2、损益看跌期权的损益，是指看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余。3、到期日价值的影响因素分析(1)在其他条件一定的情形下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升;(2)在其他条件一定的情形下，到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的到期日价值就越高;(3)对于美式期权而言，在其他条件一定的情形下，执行价格相同的期权，到期时间越长，看跌期权的到期日价值就越高。

6. 关于看涨期权的问题,更急!!!!!!

回答楼主；因为作为期权的卖方，他最大的利润就是权利金，而他的风险却是无限的，所以他要多收取一小部分高出期权内在价值的费用，也就是所谓的“时间价值”。
  
 至于“某期权价格是10块,价值是8块,时间价是2块的话,我等于买来也是亏了2块钱”，不能这样简单的从表面上理解，我举个例子：
  
 我们就以看涨期权为例，假设有这么一只看涨期权
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  标的物：玉米期货
  行权价：1600元/吨
  到期日：2009年1月1日
  行权比例：1（1份期权可按行权价购买1吨玉米期货）
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  那么假设对应的玉米期货现价为1608元/吨，那么这个看涨期权的内在价值也刚好是8元，但是该期权的价格却为10元，那我买了1份岂不是亏了2块钱了吗？从表面上看确实是这样，但是先别着急：假设在到期日时（或者这一期间）该对应的玉米期货价格达到了1700元/吨，那么你当初花10元钱买入的该期权，它的内在价值在此刻就会变成100元，十倍啊！相信那时的期权价格也会在100元以上，我姑且就算它的价格也正好在100元。这时你有两个选择：
  
 一、你可以直接将手中持有的该期权按100元的市价卖出了结，直接获得90元（每份）的利润。
  
 二、你也可以行权，按该期权的行权价1600元/吨行权购入相应的玉米期货，而这时的玉米期货的价格已经达到了1700元/吨，那么你完全可以将行权购来的玉米期货再按1700/吨的市场价卖出，获利100元/吨，扣除掉你当初支付的期权权利金10元（每份），你的总获利依旧是90元（每份）。
  
 因此这就是我所说的不能简单的从表面上去看这个问题，而是要做更深层的研究和分析。